证券投资基金基础知识
基金从业资格考试科目二：证券投资基金基础知识
考试概述
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 科目名称 | 证券投资基金基础知识 |
| 题型 | 单项选择题（含普通单选和组合型单选） |
| 题量 | 100题 |
| 总分 | 100分 |
| 及格线 | 60分 |
| 考试时间 | 120分钟 |
章节结构与分值分布
| 章节 | 主要内容 | 分值占比 | 重要程度 |
|---|---|---|---|
| 第一章 | 投资管理基础 | 5%-8% | ★★★ |
| 第二章 | 权益投资 | 8%-12% | ★★★★★ |
| 第三章 | 固定收益投资 | 8%-12% | ★★★★★ |
| 第四章 | 另类投资 | 5%-8% | ★★★ |
| 第五章 | 投资者需求与资产配置 | 5%-8% | ★★★ |
| 第六章 | 投资组合管理 | 5%-8% | ★★★★ |
| 第七章 | 投资交易管理 | 5%-8% | ★★★ |
| 第八章 | 投资风险管理 | 5%-8% | ★★★ |
| 第九章 | 基金业绩评价 | 5%-8% | ★★★★ |
| 第十章 | 基金估值、费用与会计 | 5%-8% | ★★★ |
| 第十一章 | 基金利润分配与税收 | 5%-8% | ★★★ |
| 第十二章 | 基金国际化 | 3%-5% | ★★★ |
| 第十三章 | 基金托管 | 3%-5% | ★★★ |
| 第十四章 | 基金管理人 | 3%-5% | ★★★ |
| 第十五章 | 基金份额持有人 | 3%-5% | ★★★ |
| 第十六章 | 基金监管 | 3%-5% | ★★★ |
| 第十七章 | 基金职业道德 | 3%-5% | ★★★ |
核心计算公式
| 公式 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| S = (Rp - Rf) / σp | 夏普比率 | 单位风险超额收益 |
| T = (Rp - Rf) / βp | 特雷诺比率 | 单位系统风险超额收益 |
| α = Rp - [Rf + β(Rm - Rf)] | 詹森α | 超额收益 |
| IR = α / σ(残差) | 信息比率 | 单位主动风险超额收益 |
| Dmod = D / (1+y) | 修正久期 | 利率敏感性 |
| P = D1 / (k - g) | Gordon模型 | 股票内在价值 |
备考建议
- 重点章节：第二章（权益投资）和第三章（固定收益投资）分值最高
- 计算题：本科目涉及大量计算，需熟练掌握各类公式
- 理解为主：不能死记硬背，需要理解投资原理和计算逻辑
- 多做练习：通过做题巩固知识点，提高解题速度